Gli indicatori aroon sono oscillatori basati sul momentum sviluppati nel 1995 da Tushar Chande. Sono in grado di dirci se un determinato asset sta seguendo un trend e la forza di quest’ultimo.

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Il loro autore ha scelto questo nome perché in lingua sanscrita aroon vuol dire “prime luci dell’alba”. Ha ritenuto che calzasse a pennello dal momento che questo oscillatore, concentrandosi sulla relazione tra prezzo e tempo, serve di solito a individuare trend emergenti e possibili punti di reversal, comportandosi da primo campanello d’allarme dell’azione di prezzo. Un altro suo possibile utilizzo consiste nell’aiutare ad identificare eventuali periodi di correzione o consolidamento nel mercato.

Gli indicatori Aroon sono in grado di registrare quanto tempo è passato da quando il prezzo ha raggiunto il suo ultimo massimo o minimo e possono essere usati con qualsiasi timeframe, anche se quello più usato è quello di 25 periodi.

L’oscillatore Aroon si compone di due indici distinti:

  1. Un indicatore aroon up che misura quanti giorni sono trascorsi dall’ultima osservazione del prezzo massimo negli ultimi 25 giorni;
  2. Un indicatore aroon down che misura quanti giorni sono trascorsi dall’ultima osservazione del prezzo minimo negli ultimi 25 giorni;

Entrambe sono espressi in termini percentuali, e raggiungono valori compresi tra 0 e 100. La linea aroon up e la linea aroon down si dispiegano l’una affianco all’altra per facilitare l’interpretazione.

Calcolare l’indicatore aroon

Il calcolo degli indicatori aroon è più semplice di quel che potresti immaginare. Richiede semplicemente di registrare i massimi e i minimi di un asset per un numero di giorni pari ai periodi che intendi usare nella formula. Come abbiamo già detto, la maggior parte dei trader ne usa 25, come raccomanda lo stesso Tushar Chande.

  1. Tieni traccia dei prezzi massimi e minimi dell’asset negli ultimi 25 periodi.
  2. Prendi nota di quanto tempo è trascorso dall’ultimo massimo e minimo.
  3. Sostituisci questi numeri nelle formule Aroon-Up e Aroon-Down di seguito:

Aroon-Up = ((25 – M) / 25) x 100

Aroon-Down = ((25 – m) / 25) x 100

Dove “M” corrisponde al numero di giorni che sono passati dall’ultima volta che è stato osservato il prezzo massimo negli ultimi 25 giorni, e “m” ai giorni trascorsi da quando è stato registrato per l’ultima volta il prezzo minimo negli ultimi 25 giorni.

Cosa possiamo imparare dall’oscillatore aroon

Come accennato in precedenza, sia l’aroon up che l’aroon down sono espressi in forma percentuale e variano in una scala da 0 a 100.

Maggiore è il valore dell’indicatore, più è forte il trend del sottostante. Per esempio, se il prezzo di un asset ha prodotto un nuovo massimo solo il giorno prima, l’indicatore aroon up sarà pari a 96 ((25 – 1) / 25) x 100) = 96. E lo stesso varrebbe per l’indicatore aroon down, qualora il minimo più recente risalisse appena al giorno precedente.

In parole semplici, questo indicatore parte dal presupposto che durante qualunque uptrend i prezzi cercheranno di raggiungere costantemente nuovi massimi, così come tenderanno a registrare regolarmente nuovi minimi durante un downtrend.

Quando usato con le impostazioni di default a 25 periodi, e tenendo presente che i suoi valori vanno da 0 a 100, possiamo dedurre che quando l’indicatore segna un valore di 50 o più, vuol dire che sono passati 12,5 periodi dall’ultimo massimo. Lo stesso vale per l’indicatore aroon down. Quando è superiore a 50, significa che è stato registrato un nuovo minimo negli ultimi 12,5 periodi.

Letture vicine al 100 in entrambe i casi indicano trend molto forti.

I trader tengono d’occhio anche i crossover delle linee sul grafico dell’aroon, perché possono costituire segnali forex di entrata o uscita. Ricevi un segnale di acquisto quando l’aroon up si sposta in alto, e ne ricevi uno di vendita se è l’aroon down a prevalere.

In alcuni casi, potresti osservare che entrambi gli indicatori sono inferiori a 50, ad indicare che il prezzo è in una fase di consolidamento, ossia non sono stati osservati nuovi massimi o minimi in periodi prossimi.

Quando i prezzi attraversano queste fasi di consolidamento, i trader possono decidere di inserire l’asset nella lista di quelli da tenere sotto controllo, e attendere un breakout o il successivo crossover di aroon per ottenere un’indicazione su dove il prezzo è diretto.

Interpretare l’indicatore aroon

La corretta interpretazione dell’oscillatore è di grande importanza per lo sviluppo di strategie basate sugli indicatori di aroon. La scala presenta tre valori particolarmente significativi in corrispondenza dei livelli 0, 50 e 100.

Nella sua interpretazione più elementare diciamo che il mercato è bullish quando l’aroon up supera 50 e l’aroon down è al di sotto di questo valore. Questa posizione indica che è più probabile registrare nuovi massimi giornalieri piuttosto che nuovi minimi. Nel caso di un downtrend si verifica l’esatto contrario, ossia vediamo l’aroon down sopra 50, e l’aroon up al di sotto.

Individuare trend emergenti

La nascita di un nuovo trend segue tre fasi. Se ci troviamo di fronte ad un uptrend, per prima cosa vediamo l’aroon up superare l’aroon down, segnalando che nel prossimo futuro è più probabile che vengano raggiunti nuovi massimi piuttosto che nuovi minimi.

Il segnale successivo è costituito dall’aroon up che supera il valore 50 e l’aroon down che scende al di sotto di esso.

Il terzo e ultimo segnale è l’aroon up che raggiunge il 100, mentre l’aroon down scende a livelli estremamente bassi, di solito inferiori al 30.

Tieni presente che i primi due segnali potrebbero verificarsi in ordine diverso. In certi casi può accadere che la l’aroon up superi quella dell’aroon down al di sopra del 50.

Se fossimo di fronte ad un downtrend basterebbe solo invertire gli indicatori e aspettare che sia invece l’aroon down a superare l’aroon up e il valore 50, continuando fino a raggiungere il livello 100.

Individuare i consolidamenti

Esistono due segnali che ci comunicano l’inizio di un periodo di consolidamento: uno è il caso in cui sia l’aroon up che l’aroon down sono entrambe inferiori a 50, l’altro è quando entrambe gli indicatori scorrono paralleli più in basso.

È logico che se entrambe gli indicatori forniscono letture inferiori a 50 indicano un consolidamento. Vorrebbe dire che da più di 13 giorni non si registrano nuovi massimi o minimi, ed è evidente che, se dovesse succedere, questo implicherebbe un livellamento e un consolidamento del prezzo.

Quando entrambe le linee dell’indicatore scorrono basse e parallele, vuol dire che, non pubblicando nuovi massimi e minimi, si è formato un range di trading.

Limiti dell’indicatore Aroon

L’indicatore aroon presenta anche lati negativi. Uno è che durante mercati instabili tende a fornire segnali di trading scadenti, perché i rapidi cambiamenti di prezzo fanno sì che l’oscillatore si muova a zig zag. Oppure può succedere che un segnale, sebbene valido, arrivi troppo in ritardo per poter essere di una qualche utilità, perchè il prezzo potrebbe aver già esaurito la sua mossa significativa verso l’alto o verso il basso ed essere pronto a ritracciare.

L’indicatore aroon risulta accurato e utile se combinato all’analisi dell’azione di prezzo e ad altri indicatori tecnici, nonché, qualora si vogliano piazzare trade a lungo termine, all’analisi fondamentale.

FAQ sull’indicatore aroon

  • Cos’è l’indicatore aroon?

    Si tratta di un oscillatore tecnico basato sul momentum che consente ai trader di vedere se in un asset esiste un trend, quanto è forte e in che direzione si muove. Poiché basato su una relazione tra prezzo e tempo, può essere utilizzato anche per anticipare trend e reversal. Inoltre, è abbastanza efficace per identificare momenti di consolidamento e lateralità. La teoria alla base dell’indicatore è che durante i trend il prezzo tende a raggiungere regolarmente nuovi massimi e minimi e, monitorandoli, possiamo determinare sia la sua forza, sia dove inizia e finisce.

     
  • Come è fatto l’indicatore aroon?

    È composto da due linee: una aroon up e una aroon down. La linea up indica forza e momentum rialzista, mentre la linea down indica forza e momentum ribassista. Entrambe le linee sono tracciate su un istogramma con un intervallo da 0 a 100, dove 100 è l’indice di maggior forza del trend. Un uso possibile dell’indicatore è mostrare i crossover. Quando la linea up incrocia la down e la supera è un segnale rialzista, mentre se è la linea down a farlo, è un segnale ribassista. Se entrambe le linee rimangono al di sotto di 50 indicano consolidamento.

     
  • Quali sono le migliori strategie di trading con l’indicatore aroon?

    Una delle più utili è quella dei crossover, secondo la quale un trader va long ogni volta che la linea aroon up incrocia e supera la linea aroon down. Al contrario va short ogni volta che la linea aroon down incrocia e supera la linea aroon up. Questa strategia non dà segnali specifici per l’uscita, e presuppone che il trader sia costantemente nel mercato.

     

Per concludere

L’indicatore aroon è piuttosto intuitivo e facile da imparare, anche per trader alle prime armi. Tuttavia, per essere sicuro di saper interpretare i dati in modo più affidabile e accurato, ti invitiamo vivamente a provare prima le tue strategie con questo indicatore su di un conto demo AvaTrade privo di rischi .

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