Bande di Bollinger

Bande di Bollinger

Bande di Bollinger su MT4

Le bande di Bollinger sono uno strumento per l’analisi tecnica dei mercati finanziari sviluppato da John Bollinger nei primi anni ’80 e si basano sulla volatilità di un asset e sulla deviazione standard.
Ricordiamo che per volatilità in economia si intende una misura della variazione dei prezzi che permette di comprendere quanto e come cambia il prezzo di uno strumento finanziario in un determinato periodo. La deviazione standard è un indice di dispersione statistico che fornisce una stima della variabilità di alcuni dati o di una variabile casuale.
In questa guida pratica copriremo alcune nozioni di base delle bande di Bollinger e vedremo brevemente come e per cosa utilizzarle sulla piattaforma di trading più utilizzata al mondo, la MetaTrader 5.

Definizione

Le bande di Bollinger sono delle fasce disegnate all’interno e intorno al movimento del prezzo su un grafico il cui scopo è di fornire definizioni relative di massimi e minimi che possono essere utilizzati nel trading online per generare approcci di trading rigorosi, riconoscere pattern e così via.

Più nello specifico, le bande di Bollinger non sono altro che curve disegnate attorno o lungo la struttura di prezzo, costituite generalmente da una media mobile (banda centrale), una banda superiore e una banda inferiore, che indicano se i prezzi sono alti o bassi su base relativa.

Le bande di Bollinger vengono utilizzate su diversi periodi di riferimento, ad esempio giornaliero, orario a 5 minuti, a seconda dell’orizzonte temporale di interesse per il trading. Le bande di Bollinger hanno due parametri personalizzabili: il periodo e la deviazione standard. Il periodo indica quante barre di prezzo vengono incluse nel calcolo della banda di Bollinger. Spesso si utilizza il parametro predefinito di 20, ma questo, come detto, può essere personalizzato. In questo caso, la deviazione standard viene generalmente impostata a 2.0 e determina l’ampiezza delle bande.

Se prendiamo questi parametri come esempio e vediamo l’indicazione Bande di Bollinger (20,2) abbiamo un periodo di 20 e una deviazione standard di 2.

L’indicatore viene calcolato utilizzando la seguente formula:

Banda centrale = media mobile semplice (SMA) a 20 giorni

Banda superiore = media mobile semplice (SMA) a 20 giorni + (deviazione standard a 20 giorni del prezzo x 2)

Banda inferiore = media mobile semplice (SMA) a 20 giorni – (deviazione standard a 20 giorni del prezzo x 2)

La media mobile semplice (SMA) viene calcolata come somma dei prezzi di chiusura su N periodi / N

Cosa indicano le bande di Bollinger

Durante il corso della giornata i mercati finanziari, siano essi quelli valutari, azionari, obbligazionari o delle materie prime, presentano un periodo di “calma”, che talvolta anticipa accelerazioni o movimenti violenti.

Quanto più un mercato diventa volatile, tanto più le bande di Bollinger si espandono. Viceversa, a fronte di un calo della volatilità, le bande si contrarranno. La valutazione dell’andamento
delle bande sul grafico consente di tenere monitorata la volatilità nel breve termine e di avere informazioni relative ai prezzi a più lungo periodo.

Le bande di Bollinger non ci forniscono solo tali informazioni. Infatti, talvolta vengono utilizzate per valutare se un mercato si trova in territorio di ipercomprato o ipervenduto. Se il prezzo di un asset permane al di sopra della banda di Bollinger superiore è possibile che il mercato sia ipercomprato. Al contrario, se il prezzo si colloca al di sotto della banda inferiore si parla di una condizione di ipervenduto.

Le bande di Bollinger vengono talvolta utilizzate come segnali di acquisto e di vendita nei seguenti casi:

  • Se la candela che identifica il prezzo (in caso di analisi utilizzando un grafico a candele, che è quello più utilizzato sull’MT4) esce dalla banda superiore e poi rientra, si ha generalmente un segnale di vendita. In pratica, tale configurazione evidenzia un rapido aumento del prezzo, corrispondente all’uscita dalla banda, a cui fa seguito un rallentamento o aggiustamento, evidenziato dal rientro all’interno della banda.
  • Se il prezzo esce dalla banda inferiore e poi rientra, si ha generalmente un segnale di acquisto. Tale configurazione evidenzia un rapido calo del prezzo fino ad un punto di arresto, con una possibile inversione di tendenza.

Un avviso alla cautela è però d’obbligo. Non si tratta infatti di segnali assoluti e garantiti, in quanto non è raro che vi siano falsi segnali. Per questo, anche lo stesso John Bollinger invita ad utilizzare altri indicatori per confermare una configurazione e il segnale. Fare affidamento unicamente su tale teoria di massima è pericoloso e può mettere a rischio il capitale. L’utilizzo combinato di diversi indicatori aumenta il grado di precisione e l’affidabilità del segnale, in quanto permette di identificare falsi segnali ed ottenere indicazioni più affidabili ed efficaci.

Le Bande di Bollinger sulla MT4

Per utilizzare le bande di Bollinger sulla piattaforma MetaTrader 4 di AvaTrade è sufficiente:
1. Aprire l’Ava MetaTrader.
2. Aprire il grafico di un asset con il periodo di riferimento desiderato. Nel nostro caso optiamo per la coppia GBPUSD, con un grafico giornaliero.
3. A questo punto fare clic su “Insert” o “Inserisci” (per chi utilizza la versione in lingua italiana) > “Indicators” / “Indicatori” > “Trend” > Bollinger Bands (Bande di Bollinger).

bande-di-bollinger MT4

4. A questo punto verrà visualizzato un menù con i parametri dell’indicatore.

bande-di-bollinger2 Metatrader 4

All’inizio non è necessario preoccuparsi di tali parametri ed è tranquillamente possibile utilizzare le impostazioni predefinite, che dovrebbero essere 20 alla voce “Periodo” o “Period” nella versione inglese, 2 alla voce “Deviazioni” (“Deviations”) e 0 in corrispondenza di “Scostamento” o “Shift”. Oltre ai parametri di calcolo dell’indicatore, è possibile modificare anche come viene rappresentato, ovverosia il colore, la dimensione della linea, ecc.

bande-di-bollinger Metatrader

5. Se si vogliono modificare successivamente i parametri, facciamo clic destro sulla linea e possiamo così modificare le impostazioni e eliminare l’indicatore stesso.

bande-di-bollinger trading

FAQ sulle bande di Bollinger?

  • Cosa sono le bande di Bollinger?

    Sono uno strumento di analisi tecnica creato da John Bollinger negli anni ’80. Servono ad ottenere informazioni sul prezzo e sulla volatilità di una serie di asset differenti, incluse valute, azioni e materie prime. Le bande di Bollinger sono estremamente utili perché possono aiutare a determinare i livelli di overbought e oversold, monitorare i breakout o per seguire i trend. Sul grafico sono rappresentate da tre linee. Quella centrale utilizza una media mobile semplice e le linee superiore e inferiore sono posizionate a distanza di due deviazioni standard dalla linea centrale.

  • Come si fa a fare trading utilizzando le bande di Bollinger?

    La prima cosa da capire è che fondamentalmente mostrano quanto il prezzo corrente è lontano dalla media. Può essere un’informazione molto utile poiché i prezzi tendono sempre a tornare verso la media, nel tempo. Ciò significa che un prezzo vicino alla parte superiore dell’area formata dalle Bande di Bollinger è considerato overbought, mentre un prezzo vicino alla quella inferiore oversold. Quando combinate con un altro indicatore che confermi la natura overbought o oversold del mercato, il trading si fa più semplice.

  • Quali sono le migliori strategie di trading con le bande di Bollinger?

    Una strategia base di overbought e oversold può funzionare bene, a patto che la si usi prendendo in considerazione la situazione generale del mercato. Quindi, non basta comprare quando il prezzo raggiunge il fondo delle bande o vendere quando raggiunge il massimo. Questa strategia può funzionare molto bene durante i mercati laterali, ma è una ricetta per il fallimento quando sono in trend. Se un trader vuole avere successo dovrà fare trading con i massimi e i minimi delle bande di Bollinger in fase di lateralità, e operare solo nella direzione del trend, qualora fosse presente.

Conclusione

Come abbiamo avuto modo di vedere, le bande di Bollinger vengono calcolate dalla media mobile semplice, che non rappresenta altro che il prezzo medio in un determinato arco di tempo. Questo significa che le bande di Bollinger non fanno altro che reagire alle variazioni di prezzo, ma non sono in grado di prevederlo. In altre parole, si tratta di un indicatore reattivo e non predittivo. Tuttavia, le bande di Bollinger rimangono uno strumento utile nell’analizzare la forza di un trend e nel cercare di cogliere indicazioni circa possibili inversioni future. Come di consueto con gli indicatori, non vi è un solo indicatore in grado di prevedere l’andamento futuro, ma l’utilizzo congiunto con altri indicatori permette di avere un quadro più completo e accurato dell’andamento dei prezzi.