Rate of Change

Rate of Change

Rate of Change

Il rate of change (ROC) è un indicatore del momentum che permette di stimare la velocità alla quale i prezzi variano da un periodo all’altro. Si può quindi definirlo come la misura della variazione del prezzo tra il periodo corrente e quello di riferimento.

Il ROC espresso in percentuale può inoltre aiutare i trader a determinare, oltre al momentum, anche le condizioni di overbought e oversold e la direzione del trendAltri oscillatori, che come il Rate of Change si basano sul momentum, sono il MACD , l’RSI e l’ADX .

Qualsiasi attività finanziaria può teoricamente aumentare all’infinito, ma il suo minimo non può scendere al di sotto dello zero. Se ne deduce che i valori negativi del ROC sono limitati, mentre quelli positivi sono potenzialmente infiniti.

Calcolare il Rate of change

Il calcolo del Rate of Change permette ai trader di valutare quanto il prezzo corrente si è allontanato rispetto a un periodo di ricerca definito. La sua formula è:

ROC = [(Chiusura corrente – Chiusura n periodi fa) / (Chiusura n periodi fa)] X 100

* Dove “n” è scelto da noi, e corrisponde al numero di periodi passati ai quali intendiamo confrontare il prezzo

L’impostazione predefinita “n” sulla maggior parte delle piattaforme è 14, ma molti trader usano anche i valori 9 e 25, e in caso di transazioni a lungo termine si spingono fino a 200. Numeri inferiori reagiscono con grande prontezza all’andamento dei prezzi, ma così facendo rischiano di fornire segnali instabili o falsi; numeri maggiori reagiscono più lentamente e forniscono un grafico più levigato, riportando una quantità minore di segnali, che però, quando si verificano, sono più affidabili.

È importante riuscire a comprendere la natura della volatilità intrinseca nell’asset sottostante che vogliamo studiare. È anche possibile applicare valori brevi di “n” a timeframe più estesi (da quelli giornalieri in su), o valori maggiori per timeframe ristretti (come quelli da 1 ora in giù).

Come si legge l’indicatore Rate of change

Dal momento che il ROC riporta un confronto tra un prezzo e quelli di uno specifico periodo passato, può restituire valori sia superiori che inferiori allo zero. La sua linea centrale è infatti in corrispondenza dello zero, e quando i valori si raccolgono intorno ad essa, indicano che il mercato è in fase di consolidamento. Allo stesso modo valori positivi sono indice di un sentiment rialzista, e quelli negativi di uno ribassista.

Sebbene venga comunemente usato come oscillatore, il Rate of Change non presenta livelli di overbought e oversold definiti. Sta invece ai trader riuscire a riconoscere queste zone, osservando i livelli estremi di ROC che l’asset sottostante ha raggiunto precedentemente.

ROC e momentum

Seppure diversi, l’indicatore momentum e il ROC sono progettati per lo stesso scopo: aiutare i trader a decifrare il momentum. Si assomigliano al punto tale che posso essere usati in modo intercambiabile.

La loro principale differenza riguarda il metodo di calcolo: il ROC è espresso in percentuale, mentre l’indicatore momentum in valore assoluto. Inoltre se la linea centrale del ROC corrisponde a zero, quella dell’indicatore momentum al valore 100.

Come abbiamo accennato esistono anche altri strumenti di analisi tecnica che aiutano i trader a decifrare il momentum, come ad esempio il MACD, l’RSI e l’ADX. Il MACD genera un istogramma che permette di leggere con semplicità il momentum dei prezzi: se le barre si spingono sopra lo zero si tratta di un momentum rialzista, se al di sotto di un momentum ribassista.

RSI ha invece la linea centrale a 50, valore che indica mercato piatto (flat market) o trend regolare. Maggiore è il momentum che registrano e più i valori si allontaneranno da essa: verso l’alto in caso di momentum rialzista, e verso il basso in caso di uno ribassista.

Infine, l’ADX è un indicatore di momentum non direzionale usato per quantificare la forza dei trend. I suoi valori spaziano tra 0 e 100; se superano 25 mostrano che il trend in corso sta guadagnando momentum, mentre valori inferiori indicano debolezza.

Come usare il ROC nel trading

Vediamo ora come applicare al trading alcuni dei segnali generati dall’indicatore ROC:

  • Condizioni di overbought e oversold
    gli indicatori del momentum sono particolarmente adatti al trading nei mercati laterali (ranging markets), grazie alla loro capacità di prevedere con precisione possibili punti di svolta. Il momentum è legato alla stabilità del trend, e in un mercato che scorre lateralmente, ogniqualvolta un trend comincia a perdere forza, è meglio iniziare a cercare opportunità di trading nella direzione opposta. I picchi e le depressioni possono verificarsi dopo che sono trascorsi specifici lassi di tempo, o quando certe percentuali di spostamento vengono raggiunte. Per la sua natura di indicatore non vincolato, il ROC prende in considerazione i suoi stessi valori passati per anticipare quando potrebbe verificarsi una inversione.
  • Breakout
    i breakout si verificano quando il momentum è forte, quindi il Rate of Change è l’indicatore migliore per qualificarli. Se un prezzo è in fase di consolidamento o lateralità, riporta valori piatti, mentre se registra rialzi o cali bruschi conferma che il trend di breakout potrebbe essere sostenuto nel futuro.
  • Zero Line Crosses
    i cross con la linea dello zero ci dicono che un nuovo trend sta per cominciare. Se la linea è incrociata dal basso a salire il nuovo trend è bullish, mentre se viene incrociata in discesa è bearish. Tuttavia, come abbiamo già accennato, è di fondamentale importanza interpretare i valori del ROC alla luce della volatilità propria dell’asset e del timeframe che abbiamo scelto, se vogliamo minimizzare i falsi segnali e i whipsaw (lett. seghetto, ad indicare i movimenti a zig zag) che si verificano quando viene incrociata la linea zero.
  • Divergenze
    le divergenze sono ottime per scandire i punti di svolta del mercato e, essendo il ROC un indicatore di momentum, può fornire segnali precisi e attendibili per identificarle. Le divergenze, siano esse rialziste o ribassiste, si verificano quando il prezzo registra picchi in una certa direzione, ma il ROC non li asseconda con un movimento paragonabile. Questo il segnale che un trend manca del momentum necessario e potrebbe presto esaurirsi o subire un reversal. Dal momento che a volte i segnali di divergenza ci mettono un po’ in più a manifestarsi, per riuscire a identificare i punti ottimali di ingresso è importante cercare conferme con altri strumenti, o anche usando le candele di prezzo.

Il ROC con altri strumenti di analisi tecnica

Come abbiamo già evidenziato, i segnali del ROC possono talvolta presentarsi in anticipo o in ritardo, quindi è importante cercare combinazioni con quegli indicatori che lo aiutano a generare segnali di confluenza. Alcune delle migliori strategie di combinazione sono:

  • ROC e Stocastico
    la migliore per scandire i reversal del trend. Quando il ROC fornisce un segnale di divergenza, si cercano eventuali cross dello stocastico nelle zone overbought e oversold per individuare i punti di ingresso ottimali in previsione di un reversal. Ad esempio, nel caso di una divergenza rialzista, il miglior punto di ingresso sarebbe un cross stocastico in territorio oversold.
  • ROC e medie mobili
    quando incrocia la linea dello zero il ROC può dare falsi segnali di un’inversione di trend. Per ovviare a questo problema è possibile combinarlo con due medie mobili per ottenere una ulteriore conferma dell’inversione. Ad esempio, quando il ROC si sposta sotto la linea dello zero, segnalando un trend bearish, la conferma è data dalla media mobile più veloce che scende sotto quella più lenta.

Rate of Change FAQ 

  • Cos’è l’indicatore ROC?

    L’indicatore ROC (price rate of change indicator) fa parte degli indicatori basati sul momentum, e riporta la variazione del prezzo in forma percentuale. Offre quindi ai trader informazioni su quanto rapidamente il prezzo sta aumentando o diminuendo. L’ovvia conclusione è che più il prezzo varia, più forte è il momentum del trend. Spesso viene usato per individuare condizioni di overbought e oversold, divergenze e crossover della linea centrale. Ma dal momento che può talvolta muoversi a zig zag, sarebbe meglio usarlo come indicatore di conferma.

     
  • Come fare trading con la strategia ROC Indicator?

    L’istogramma del ROC è molto facile da leggere e interpretare. Quando è sopra lo zero mostra momentum rialzista e, quando è sotto, ribassista. Più l’indicatore si allontana dallo zero più forte è il momentum del movimento del prezzo. I trader possono utilizzare queste informazioni per confermare cambiamenti nel trend o sapere se sta guadagnando o perdendo momentum. Il ROC è tipicamente utilizzato in consociazione con altri indicatori, perché considerato un indicatore di conferma.

     
  • Come si legge l’indicatore ROC?

    Leggerlo è abbastanza semplice. Quando è sopra la linea dello zero e si sposta più in alto, indica che la tendenza sta diventando più forte. Tuttavia, se sale troppo, diciamo al livello +3, ciò potrebbe indicare un mercato overbought. Se torna verso la linea dello zero, indica un rallentamento del momentum e un potenziale cambiamento del trend. Lo stesso è valido al contrario, per gli spostamenti al di sotto dello zero. L’indicatore ROC viene in genere utilizzato per confermare i movimenti di prezzo o rilevare divergenze, oltre che per determinare quando i mercati sono overbought o oversold.

     

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