L’indicatore TRIX

L’indicatore TRIX

indicatore TRIX

La media mobile esponenziale tripla (TRIX) è un potente strumento di analisi tecnica progettato per determinare il momentum del prezzo, nonché per identificare le condizioni di overbought e oversold in un asset finanziario sottostante. È stato sviluppato dall’analista dei mercati americano Jack Hutson nei primi anni ’80 e, come suggerisce il nome, misura il rate of change (tasso di variazione) di una tripla media mobile esponenziale livellata.

A livello pratico il TRIX può essere utilizzato sia come oscillatore che come indicatore di momentum (o trend following). Nel primo caso mostra zone in cui potrebbero verificarsi picchi e depressioni del prezzo, mentre nel secondo caso può filtrare i rumori che disturbano la lettura del trend prevalente.

È stato anche definito “indicatore di impulso”, per la sua capacità di identificare impulsi di crescita o calo nei mercati. In quanto oscillatore appartiene allo stesso gruppo di indicatori di cui fanno parte anche l’MACD (Moving Average Convergence Divergence) e l’RVI (Relative Vigor Index).

Come calcolare il TRIX

Facciamo ora chiarezza su che cosa vuol dire che il TRIX è una tripla media mobile esponenziale levigata. Può sembrare una parola spaventosamente difficile, ma non lo è affatto! Bisogna solo fare la EMA di una EMA di una EMA, ed ecco ottenuta una EMA tripla. In questo modo la linea ottenuta sarà naturalmente più levigata di una comune SMA. La EMA dà un peso esponenzialmente maggiore ai prezzi più recenti, a differenza di una SMA, che in quanto semplice media dei prezzi dà lo stesso peso a tutti i valori. A questo punto è doveroso anche specificare che sebbene la EMA tripla generata dal TRIX è definita “smoothed”, ossia levigata, non ha nulla a che fare con la smoothed moving average: la prima infatti leviga i valori rielaborandoli tre volte al fine di ridurre il rumore, mentre la seconda lo fa dando peso nei calcoli ai valori di prezzo passati.

La maggior parte delle piattaforme di trading utilizza un periodo predefinito di 14 per il calcolo del TRIX, ma questi parametri possono essere regolati in base alle esigenze dei trader.

Vediamo come calcolare un TRIX su 14 periodi:

  1. EMA livellata una volta = EMA a 14 periodi calcolata sul prezzo di chiusura
  2. EMA livellata due volte = EMA a 14 periodi dell’EMA livellata una volta
  3. EMA livellata tre volte = EMA a 14 periodi dell’EMA livellata due volte
  4. TRIX = percentuale del tasso di variazione di 1 periodo dell’’EMA livellata tre volte

Questo calcolo, eseguito automaticamente sulle piattaforme che integrano il TRIX, permette di trasformare la tripla EMA in un indicatore in grado di oscillare sopra e sotto una linea 0, generando valori positivi e negativi.

Leggere l’indicatore TRIX

Come accennato in precedenza, TRIX può essere utilizzato sia come indicatore trend following che come oscillatore. Nel primo caso interpretiamo i valori TRIX positivi come segnali di trend bullish e quelli negativi come segnali di un trend bearish. Valori prossimi allo 0 indicano neutralità. Come oscillatore invece è classicamente impiegato per individuare le condizioni di overbought e oversold: valori estremamente positivi denotano overbought, mentre valori estremamente negativi denotano oversold.

Segnali di trading del TRIX

Guardiamo ora come usare i vari segnali che il TRIX fornisce:

  • Cross con la linea dello zero
    Come accennato, il TRIX aiuta a misurare gli “impulsi” del mercato. Se, salendo, incrocia la linea dello zero -baricentro dell’oscillatore- indica che un impulso si sta propagando nel mercato e i trader proveranno a inserire ordini di acquisto. Allo stesso modo, se incrocia la linea centrale mentre scende segnalerà un impulso di contrazione e gli operatori potrebbero provare a  inserire ordini di vendita sul mercato.
  • Cross della signal line
    Nei mercati che seguono un trend un incrocio con la linea di segnale indica che un ritracciamento di prezzo è finito e il trend principale è pronto a ripartire, mentre nei mercati laterali la linea di segnale conferma che le zone di resistenza e supporto del mercato non vengono infrante.
    Per individuare i punti di ingresso ottimali, i trader aggiungono al TRIX una linea di segnale, costituita dalla media mobile dell’oscillatore, che in quanto tale sarà sempre in ritardo rispetto all’indicatore. Quando il TRIX sale sopra la linea di segnale indica che è il momento di provare a piazzare ordini di acquisto, mentre se la incrocia e si porta al di sotto di essa è invece il momento di vendere.
  • Divergenze
    Osservando le divergenze il TRIX permette anche di prevedere possibili punti di svolta significativi nel mercato. Queste si verificano quando il prezzo si muove nella direzione opposta rispetto all’indicatore. Quando il prezzo registra massimi più alti, e invece il TRIX segna massimi più bassi, è un indizio che il trend rialzista si sta indebolendo e potrebbe avvenire un reversal ribassista. Viceversa il segnale che potrebbe avvenire un’inversione rialzista lo abbiamo quando il prezzo raggiunge minimi più bassi, ma il TRIX sta registrando minimi più alti.

TRIX combinato con altri indicatori

Essendo un indicatore basato sulle EMA, il TRIX solitamente genera segnali primari, quindi quando monitoriamo un prezzo è importante combinarlo con altri indicatori per filtrare le opportunità ad alta probabilità.

Alcune delle combinazioni migliori sono:

  • TRIX e RSI
    Il Relative Strength Index (RSI) misura la forza e lo slancio di un trend. Se combinato con il TRIX, l’RSI può aiutare a fornire segnali di acquisto e vendita decisivi quando il prezzo di un asset sottostante è laterale. Quando sia l’RSI che il TRIX sono in territorio di oversold e segnalano una potenziale inversione la richiesta di acquisto sarà forte. Lo stesso varrebbe qualora si trovassero entrambe in territorio overbought, creando una forte richiesta alla vendita in previsione di un reversal.
  • TRIX e MACD
    Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un indicatore di trend e momentum. La loro combinazione è in grado di fornire ottimi segnali per entrare nei trend emergenti e uscire quando sta per verificarsi un’inversione. Il segnale di ingresso si innesca se il TRIX sale sopra lo zero e incrocia il MACD. Se dovessero incrociarsi nel territorio di oversold di quest’ultimo, ad esempio, andrebbe aperto un ordine di acquisto. Un segnale precoce di uscita invece è innescato dal crossover del MACD in territorio overbought, ma i trader pazienti possono anche aspettare che il TRIX incroci lo zero dalla direzione opposta.

Indicatore TRIX principale e FAQ sulle strategie di trading

  • Cos’è l’indicatore TRIX?

    Anche noto come tripla media esponenziale, è un indicatore di momentum che ha lo scopo di filtrare movimenti di prezzo insignificanti e di scarsa rilevanza. Molti sono convinti che somigli all’indicatore moving average convergence/divergence (MACD), ma presenta una sostanziale differenza. L’indicatore TRIX fornisce risultati più levigati grazie al triplo livellamento delle medie mobili esponenziali utilizzate per creare l’indicatore. È un indicatore eccellente per identificare le condizioni di mercato di oversold e overbought.

  • Cos’è la strategia crossover TRIX?

    Il maggior pregio di questo indicatore è la sua capacità di rilevare le inversioni di trend, ed è ciò che ha portato allo sviluppo della strategia di crossover. Secondo questa strategia un crossover della linea di segnale TRIX più veloce sulla linea TRIX più lenta è una buona indicazione di un reversal, e quindi rappresenta un buon punto di ingresso o di uscita dal trading. Le impostazioni di base per le linee TRIX sono 12 periodi per la linea TRIX, e 8 periodi per la linea del segnale. I trader possono sperimentare altri intervalli di tempo per adattarle meglio all’uso che intendono farne.

  • In cosa consiste il sistema di trading di reversal del TRIX?

    Il sistema di trading TRIX Reversal è principalmente un sistema di trading a breve termine, ideale per i day trader. Si adatta meglio a timeframe da 1 minuto a 5 minuti e utilizza un TRIX breve, da 3 a 15 barre. Il segnale di trading dipende dalla direzione del reversal TRIX, che preannuncia un’inversione entro breve termine del trend, e l’entrata o uscita dal trading.

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** Disclaimer – Sebbene siano state intraprese le dovute ricerche per compilare il contenuto di cui sopra, rimane solo a scopo informativo ed educativo. Nessuno dei contenuti forniti costituisce una forma di consulenza in materia di investimenti.

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