Moving Average

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Moving Average Forex

La moving average, ossia la media mobile (MA) è un indicatore del trend molto usato in analisi tecnica, e si presenta essenzialmente come una curva calcolata sulla base delle variazioni di prezzo. In quanto tale, i trader la usano per ricevere conferme sul trend. Se riportata su di un grafico, permette una lettura più levigata dell’andamento del prezzo.

Indicatore della media mobile

Determinare il trend nel mercato Forex è fondamentale per realizzare un trading di successo. Gli indicatori sono fra i migliori strumenti che i trader hanno a disposizione per analizzare l’andamento del prezzo e il momentum, nonché per identificare gli intervalli di confidenza che servono nel riconoscimento dei livelli di supporto e resistenza.

La moving average è fra i più utilizzati, ed è disponibile sulle piattaforme Metatrader 4 e Metatrader 5.

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Media mobile – Definizione

Questo indicatore ci aiuta nel determinare la direzione di un trend , i suoi possibili punti di inversione (reversal), e a capire quando un mercato è flat, ossia scorre lateralmente senza significative oscillazioni di prezzo.

Ma come ci riesce?

Come già accennato la media mobile è un indicatore del trend, ed è essenzialmente una curva calcolata in base alle variazioni di prezzo, ma a differenza di queste ultime, presenta valori significativamente più smussati e di più immediata lettura.

Ecco degli esempi che forniscono informazioni utili su come funziona:

Usare la media mobile per identificare un uptrend

Connotazioni del grafico:

  1. Trend rialzista
  2. Massimi in costante aggiornamento
  3. La media mobile semplice (linea rossa) riflette la crescita dell’asset
Determining trend with МА

Qui vediamo come l’asset crescendo abbia formato un pattern rialzista, e come lo stesso sia confermato dalla SMA.

Vediamo adesso un grafico di trend ribassista.

Determinazione del trend ribassista con МА

Connotazioni del grafico:

  1. Trend ribassista
  2. Minimi in costante aggiornamento
  3. La SMA (linea rossa) riflette il declino dell’asset
Determining downtrend with МА

Media mobile: caratteristiche dell’indicatore

In ogni suo punto, la media mobile ci indica il valore medio dei prezzi in un dato intervallo di tempo.

In certi casi consiste in una semplice media aritmetica, in altri si preferisce impiegare formule più complesse.

Il periodo, detto anche ordine (contrassegnato nelle formule come “t”), è il parametro principale di questo indicatore, e serve per determinare il numero di serie storiche che si intende prendere in considerazione quando si imposta la media mobile.

МА characteristics

Esistono quattro tipologie base di media mobile:

  1. Simple moving average (SMA): la media mobile semplice presenta valori che sono semplici medie aritmetici delle variazioni di prezzo;
  2. Exponential moving average (EMA): la media mobile esponenziale da maggior peso ai dati recenti. Il peso è calcolato in base a serie aritmetiche;
  3. Linearly weighted moving average (WMA): o media mobile ponderata, anche in questo caso ai dati più recenti viene dato più peso, ma è ponderata in modo esponenziale (moltiplica ciascun valore per un coefficiente e poi divide i valori per la somma dei coefficienti usati);
  4. Smoothedmoving average (SMMA): la media mobile levigata, pur attribuendo un peso maggiore ai valori recenti, non esclude l’influenza (sebbene trascurabile) dei valori passati. In questo modo rende maggiormente “levigata” la lettura dei movimenti più importanti.

Impostare questo indicatore nel grafico MetaTrader 4 è piuttosto semplice. Non devi fare altro che selezionare il menu a tendina “Insert” che trovi in alto e seguire il percorso “Indicatori” > “Tendenza” > “Moving Average” o semplicemente fare clic sull’icona relativa della barra degli strumenti.

Adding the MA indicator, step 1

Per accedere al setting, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’indicatore e scegli Proprietà.

Adding the MA indicator, step 2

Ti si aprirà una finestra in cui potrai impostare i seguenti parametri:

  1. Periodo
  2. Spostamento (aggiunge un fattore fisso per spostare di n punti avanti o indietro la MA)
  3. Metodo MA (tipo della МА, come per esempio simple o smoothed)
  4. Applica a (scegli se applicarla in base al prezzo Open, Close, ecc.)
  5. Stile MA (colore e spessore)
МА parameters

Nella finestra Parametri inoltre puoi scegliere gli intervalli temporali, alla voce Visualizzazione. Ad esempio, se la tua strategia di trading prevede solo grafici H4 (4 Ore) e H1 (1 Ora) con 14 intervalli di МА, devi specificarlo nelle impostazioni:

MA parameters: Visualization

La maggior parte delle strategie utilizza la SMA. Generalmente, è impostata con valori predefiniti a meno che il sistema di trading non richieda diversamente.

Diamo ora un’occhiata più da vicino ai vari tipi e alle strategie basate sulla media mobile.

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Tipi di media mobile

Simple Moving Average (SMA)

La media mobile semplice è rappresentata da una linea e viene calcolata in base alle medie aritmetiche dei valori di prezzo precedenti.

Più il periodo (il numero di valori presi in considerazione) è esteso, più la media mobile risulterà livellata e si discosterà dal grafico dei prezzi.

Ad esempio, se in un grafico 5D (5 Giorni) i prezzi giornalieri di chiusura sono 1.2, 1.3, 1.2, 1.5 e 1.6, il valore della SMA è 1,36. Per ottenere il valore del giorno seguente della stessa SMA a 5 giorni, dobbiamo escludere dalla formula 1.2 e aggiungere il prezzo di chiusura che viene dopo 1.6.

Per aggiungere la SMA al grafico, devi selezionare Moving Average nell’elenco generale degli indicatori della piattaforma.

Dopodiché, ti apparirà una finestra in cui dovrai selezionare Simple dove ti viene richiesto il MA Method. Le altre impostazioni dipenderanno dalla strategia di trading.

Simple Moving Average

La SMA è il tipo di media mobile più popolare ed è alla base di molte strategie.

Nonostante sia usata di rado senza affiancarla ad altri indicatori, esistono determinate strategie che impiegano la SMA da sola.

Fra queste una delle più affidabili è la strategia “Sweet Chariot“.

La strategia Sweet Chariot è progettata per essere applicata al trading di medio e breve termine, e i suoi tempi ottimali sono D1(Giornaliero) o W1 (Settimanale).

La si può in alcuni casi usare anche con grafici a 1 o 4 ore, tuttavia, più esteso sarà il periodo, più preciso sarà il trend.

E il segreto del successo di questa strategia sta tutto nel seguire il trend.

L’indicatore che funge da segnale è una media mobile di 40 periodi.

Le regole di questa strategia sono due:

  • Se una candela supera verso l’alto la media mobile e chiude decisamente al di sopra di essa, quando si apre la candela successiva è il momento di acquistare.
  • Se una candela formandosi taglia la media mobile verso il basso, e chiude discretamente al di sotto di essa, è ora di vendere.
Simple Moving Average, Sweet Chariot Strategy

Lo stop loss va impostato al di sotto del minimo o al di sopra del massimo della candela più bassa.

Il profitto può essere messo al sicuro sia mediante take profit (impostando ad esempio un valore che sia il triplo o anche più dello stop loss) sia con il trailing stop.

La Sweet Chariot è una strategia abbastanza datata. Seppure nella sua versione tradizionale non preveda l’uso di oscillatori, alcuni trader preferiscono affiancarle strumenti quali l’ADX. Considerando che questa strategia dà il meglio di sé quando esiste un trend definito, è più che logico aggiungere un filtro per minimizzare il rischio di imbrigliarsi in un mercato laterale.

Exponential Moving Average (EMA)

La media mobile esponenziale è diversa da quella semplice perché il suo calcolo dà maggior peso ai dati più recenti in ciascun suo punto.

La sua formula è piuttosto complessa, ma, essenzialmente, ci permette di ottenere un’EMA di 10 periodi in cui i prezzi più prossimi avranno maggior peso, mentre prezzo di chiusura della 10a candela (la più lontana) non avrà quasi alcun effetto.

Questa particolare media mobile è stata sviluppata per permettere una transizione più scorrevole tra gli intervalli di tempo.

La graduale riduzione del peso esercitato da ciascun valore di prezzo man mano che si allontana, risolve alcuni problemi della media mobile semplice, in cui rimuovere il valore più lontano ha talvolta più influenza sull’indicatore che aggiungerne uno nuovo.

Di conseguenza, a parità di periodo, questa linea risulta maggiormente appianata e segue il grafico più fedelmente, in quanto i suoi segnali dipendono meno da valori che, sebbene elevati, sono ormai obsoleti.

L’EMA si imposta esattamente come la SMA. L’unica differenza è che nella finestra dell’indicatore, alla voce Metodo MA, dovrai selezionare Exponential.

Exponential Moving Average

Molte strategie di trading Forex che utilizzano la SMA funzionano ugualmente bene con la EMA.

Affinando le strategie tradizionali, i trader professionisti possono talvolta decidere di cambiare non solo il periodo ma anche il metodo di media mobile sostituendo la EMA alla SMA.

Fatte le dovute prove e correzioni, questa modifica può perfino rivelarsi più redditizia ed efficace rispetto al sistema tradizionale che usa la SMA.

La strategia EMA + Awesome Oscillator potrebbe essere un buon esempio.

È una ben nota strategia che combina un indicatore della direzione del trend ad un oscillatore, utile a trovare il momento migliore per entrare nel mercato.

Questa strategia si adatta a qualsiasi timeframe, ma è preferibile per il trading a breve termine con i grafici che vanno da M15 (15 minuti) a H1 (1 ora).

Se uno dei seguenti casi si verifica apri una posizione lunga:

  • Il prezzo salendo incrocia l’EMA;
  • L’istogramma dell’AO sale sopra lo zero.

In caso contrario, apri una posizione corta.

EMA trading

Il sistema è abbastanza semplice e non prevede requisiti rigidi per l’uscita dal mercato.

Lasci la posizione aperta finché non scatta un segnale inverso, altrimenti puoi impostare parametri personali di stop loss e take profit.

Se scegli quest’ultima opzione, assicurati che il rapporto fra perdita e guadagno non sia minore di 1: 3.

Linearly Weighted Moving Average (WMA)

La media mobile ponderata, proprio come quella esponenziale, dà più peso ai dati di prezzo più recenti. Tuttavia, nella WMA la ponderazione è espressa su serie geometrica anziché aritmetica.

Ad esempio, nel calcolo di una WMA a cinque periodi il peso dell’ultimo valore del prezzo sarà 5, quello del precedente sarà 4 e così via fino ad arrivare a 1.

La media mobile ponderata si imposta come abbiamo visto per le precedenti. L’unica differenza è che nel menù dell’indicatore dovrai scegliere alla voce Metodo MA > Linear Weighted.

Linear Weighted Moving Average

Le strategie che usano la media mobile ponderata sono molto poche.

Di solito si tratta di strategie avanzate sviluppate a partire da esperimenti e modifiche di sistemi più semplici.

A titolo di esempio, diamo uno sguardo ad una strategia che impiega LWMA, RSI (Relative Strenght Index) e MACD (Moving Average Convergence Divergence).

È pensato per il trading a medio termine su grafici giornalieriEUR / USD sarebbe un asset ottimale.

Per prima cosa dovrai aggiungere al tuo grafico i seguenti indicatori:

  • Cinque WMA rispettivamente di 5, 15, 30, 60, 90 periodi.
  • L’Oscillatore RSI con periodo 5, e livelli 40 e 60.
  • MACD con periodi rispettivamente 5 e 13 per le EMA lenta e veloce (SMA è impostata di default).

Apri una posizione corta nei seguenti casi:

  • Le più veloci WMA a 5 periodi e quella a 15 periodi si incrociano al di sotto delle altre WMA;
  • La linea RSI dopo aver segnato un valore di overbought (sopra 60) riscende sotto questo livello;
  • L’istogramma dell’MACD sale oltre il valore 0,005 e poi torna al di sotto di esso.
Trading with Linearly Weighted Moving Average

In caso contrario, apri una posizione lunga.

Questa strategia è stata sviluppata diversi anni fa da trader occidentali ed ha ricevuto molti apprezzamenti sui vari forum.

Tuttavia, alcuni specialisti ritengono che le tre WMA (30, 60 e 90 periodi) sono superflue e che possono essere rimosse senza che ciò influenzi la qualità dei segnali di trading .

Sebbene ogni trader è libero di decidere come uscire dal mercato, lo stop loss è doveroso secondo qualunque regola di gestione del rischio.

Si può anche impostare un ordine protettivo in corrispondenza del massimo/minimo della candela più bassa, oppure sul più vicino livello di supporto/resistenza.

Smoothed Moving Average

La media mobile levigata (da smoothed che letteralmente vuol dire “smussata” o “livellata”) tiene conto non solo dei valori di prezzo nel periodo stabilito ma anche di alcuni dati storici.

Sebbene la priorità sia data al peso dei dati più recenti, anche i valori storici hanno influenza sui risultati finali.

In uno stesso intervallo la media mobile esponenziale e quella ponderata si presentano levigate e più vicine al grafico dei prezzi della media mobile semplice, invece la media mobile levigata è più lontana.

La media mobile levigata si imposta esattamente come tutte le altre: scegli Periodo, Spostamento, Stile e alla voce Metodo MA selezioni Smoothed.

Smoothed Moving Average

La media mobile levigata è la meno popolare fra le medie mobili.

La si utilizza raramente nelle varie strategie di trading e trova applicazione principalmente nei sistemi di trading automatizzati complessi o come parte di indicatori personalizzati.

Trading con medie mobili

La media mobile è uno strumento universale. È in grado di adattarsi a qualsiasi periodo di tempo e a ogni asset.

Le strategie e gli approcci al trading che fanno uso delle medie mobili sono molteplici. Cominciamo ad approcciarsi con i più basilari.

Trading con una MA

Questo è di certo l’approccio più elementare e versatile. Dal momento che questa strategia fa uso di un solo indicatore, apri una posizione ogniqualvolta il prezzo incrocia l’MA:

  • Se il prezzo incrocia MA salendo, si apre una posizione lunga.
  • Se il prezzo incrocia MA scendendo, è preferibile vendere.
Strategy: trading with one МА

Uno dei difetti di questa strategia è che fornisce molti falsi segnali. Una MA può effettivamente aiutare a cogliere un trend importante ma, prima di riuscirci, potrebbe averti fatto aprire diverse posizioni perdenti.

Ecco perché per ogni posizione devi prevedere uno stop loss che permetta al profitto di crescere, compensando così le perdite precedenti.

Trading con due medie mobili

Questo approccio è simile al precedente, ma in questo caso il grafico mostra due differenti medie mobili con parametri distinti e velocità diverse, ed è la loro intersezione a costituire un segnale:

  • Se la MA veloce salendo incrocia quella lenta, apri una posizione lunga.
  • In caso opposto, è meglio vendere.
Strategy: trading with two MAs

Come mostra chiaramente questo esempio, la seconda MA permette di filtrare molti falsi segnali.

Ma c’è ancora da risolvere il problema del ritardo: spesso quando le due medie mobili si intersecano il trend è già a metà del suo corso.

Media mobile + MACD

È qui che entra in soccorso l’MACD ossia un oscillatore che fornisce dati provenienti da due medie mobili e dalle loro interazioni, fungendo da filtro.

L’algoritmo alla base della strategia MA + MACD è il seguente:

  • Si consiglia di andare long se il prezzo salendo incrocia la MA, e anche le barre MACD si portano al di sopra della linea.
  • È meglio andare short quando il prezzo incrocia MA in discesa e anche le barre dell’MACD si muovono nella stessa direzione.
Strategy: Moving Average + MACD

Se il segnale di uno degli indicatori è in ritardo e non sono sincronizzati, è meglio non aprire alcuna posizione.

FAQ principali sulla strategia Forex a media mobile

  • Quali sono le migliori moving average da utilizzare per il forex?

    Questo di fatto dipende da sé un trader ha un orizzonte a breve termine o uno a lungo termine. Per le negoziazioni a breve termine, le medie mobili di 5, 10 e 20 periodi sono le migliori, mentre il trading a lungo termine funziona al meglio con medie mobili di 50, 100 e 200 periodi. Dal momento che le medie mobili sono l’indicatore più comunemente usato nel trading forex, è molto probabile che chiunque desideri fare trading sul forex prima o poi si troverà a fronteggiarle.

     
  • Quali sono le strategie di trading con le medie mobili nel forex?

    Le strategie di crossover si sono rivelate piuttosto utili, ma è necessario che ciascun trader scelga le medie mobili appropriate alla propria strategia di trading. Una media mobile semplice in genere è troppo in ritardo rispetto al prezzo per poter essere utile. Sarebbe più appropriato utilizzarne una esponenziale. Oppure ancor meglio una doppia media mobile esponenziale (DEMA). Le sue variazioni riflettono più rapidamente i movimenti dei prezzi, dal momento che pone un’enfasi molto maggiore sui prezzi più recenti. A molti trader piace utilizzare una strategia che combina gli strumenti DEMA, in cui una media mobile veloce, diciamo con periodo 10, incrocia una media mobile più lenta, come una di 50 periodi.

     
  • Qual è la migliore combinazione di crossover della media mobile?

    Dipende dall’orizzonte temporale del trading, nonché dal mercato in cui avvengono le negoziazioni. Un orizzonte temporale breve richiede una strategia di crossover della media mobile che utilizzi medie mobili più brevi, come quelle a periodo 5 o 20. Un orizzonte temporale più lungo potrebbe vedere un trader utilizzare una strategia di crossover che combina delle medie mobili a 50 e 200 periodi. Usare entrambe le combinazioni insieme può dimostrarsi la strategia migliore. Il trader utilizza l’orizzonte temporale lungo per determinare il trend di lungo termine, quindi accetta solo il trading che segue quella direzione, utilizzando i segnali che gli vengono suggeriti dalla strategia a più breve termine.

     

Conclusione

La media mobile è un indicatore universale utilizzato per l’ analisi dei grafici di ogni mercato finanziario.

Gli specialisti dell’analisi tecnica utilizzano le medie mobili non solo nel trading delle coppie di Forex, ma anche con CFD, futures su materie prime e persino nel trading di bitcoin.

Le strategie basilari di trading MA ti aiuteranno ad acquisire esperienza e a padroneggiare le tue abilità.

Quando ci sarai riuscito, potrai approfondire meglio anche l’uso degli altri indicatori e imparare ad usarli per rendere più efficace il tuo trading.

Tuttavia l’unico modo di ottenere profitti davvero considerevoli è sviluppare una strategia personale sulla base delle tue esperienze di trading.

Le strategie che abbiamo descritto in questo articolo sono disponibili sulle piattaforme di trading di AvaTrade.

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