Parabolic SAR – Indicatore e Strategie

Parabolic SAR – Indicatore e Strategie
Parabolic SAR

Il SAR Parabolico (parabolic stop and reverse) è uno dei più popolari indicatori di tendenza. Il suo fascino risiede nella sua capacità di aiutare non solo a identificare il trend prevalente, ma anche di predire quando questo potrebbe andare incontro a “stop e inversione”.

Sviluppato da J. Welles Wilder Jr, il Parabolic SAR è composto da una serie di punti che rappresentano l’azione del prezzo, e che vengono uniti per formare parabole. Le parabole bullish compariranno al di sotto dei prezzi quando questi tenderanno ad aumentare (uptrend), mentre quelle bearish compariranno al di sopra dei prezzi durante trend ribassisti (downtrend).

Una parabola rialzista andrà incontro a stop e inversione quando il trend si abbasserà e viceversa. Le parabole o i punti che saranno sotto il prezzo saranno sempre dirette verso l’alto, e allo stesso modo quelle che si trovano sopra il prezzo tenderanno sempre verso il basso.

Se ne deduce che questi punti seguono il prezzo dell’asset e sono in grado di individuare quando potrebbero verificarsi inversioni di prezzo. È questo che fa del Parabolic SAR uno dei migliori indicatori per cogliere i punti di ingresso e uscita ottimali in un mercato in trend.

Il SAR parabolico appartiene al gruppo più ampio di indicatori di analisi tecnica che seguono il trend. Di questo gruppo fanno parte altri indicatori di uso comune come le Moving Averages (medie mobili) e l’Ichimoku Kinko Hyo (o indicatore della nuvola di Ichimoku). Come indicatore di tendenza, il SAR Parabolico tende a fornire falsi segnali, specialmente nei mercati che non hanno trend definiti o in fase di consolidamento (a scorrimento laterale).

Come calcolare il Parabolic SAR

Il calcolo del Parabolic SAR viene eseguito in modo tale da garantire che i punti delle parabole si avvicinino il più possibile all’azione del prezzo. Questo permette ai trader di essere in grado di confermare le tendenze esistenti o individuare facilmente inversioni.

La formula per il calcolo del SAR parabolico (PSAR) è la seguende:

Uptrend: PSAR = PSAR precedente + AF (EP – PSAR precedente)

Downtrend: PSAR = PSAR precedente – AF (PSAR precedente – EP)

Dove:

  • L’EP è Extreme Price (Estremo di Prezzo). In un trend rialzista, l’EP è il massimo più alto. In una tendenza al ribasso, l’EP è il minimo più basso.
  • AF è un fattore di accelerazione. L’AF predefinito è solitamente 0,02, ma la maggior parte delle piattaforme consentono di impostare l’AF fino a 0,20.

Questa formula garantisce che le parabole scorrano sempre sotto i prezzi negli uptrend, e sopra nei dowtrend. Qualora il prezzo dovesse scendere al di sotto di una parabola diretta verso l’alto, questa si interromperebbe per poi continuare al di sopra della linea di prezzo. Allo stesso modo qualora una parabola discendente incrociasse la linea di prezzo che sale, slitterebbe al di sotto di essa. Logicamente, maggiore è il fattore di accelerazione, più velocemente le parabole incroceranno il prezzo.

Lettura del SAR parabolico

Leggere il SAR parabolico è semplice e immediato. Finché le parabole (punti) sono sotto le candele del prezzo, indicheranno che il mercato è bullish, e i trader dovrebbero cogliere le occasioni idonee a piazzare ordini BUY; invece quando le parabole sono al di sopra delle candele del prezzo, vuol dire che il mercato è bearish e che è il momento giusto per andare short, ossia per piazzare ordini di vendita allo scoperto.

Come regola generale, possiamo avere la conferma di un’inversione di trend quando una parabola ci fornisce almeno tre puntini sul lato opposto. Ad esempio, se fossimo in uptrend, per confermare un reversal dovremmo aspettare che compaiano almeno tre punti al di sopra della linea di prezzo.

Fare trading con il Parabolic SAR

Ecco come decifrare le informazioni sui prezzi fornite da Parabolic SAR:

  • Catturare le mosse di tendenza
    Come abbiamo già accennato, il Parabolic SAR si adatta al meglio ai mercati con trend definito, soprattutto se di lunga durata. Quando le parabole sono al di sotto del prezzo, è ora di acquistare; quando sono sopra il prezzo, è ora di vendere. La pendenza di una parabola ci dice inoltre quanto un trend è forte; più la parabola sarà ripida e più un trend sarà da considerarsi importante.
  • Uscire da posizioni commerciali
    Se usato in un mercato in trend il Parabolic SAR è in grado di fornire eccellenti segnali di uscita. L’idea è semplicemente quella di abbandonare la propria posizione di trade quando le parabole slittano dall’altra parte del prezzo. Come già detto, la miglior conferma di un reversal la si ha quando la parabola sul lato opposto conta almeno tre punti consecutivi. Questo potrebbe essere interpretato come un segnale per chiudere una posizione, ma il Parabolic SAR può anche aiutare a decidere dove piazzare ordini stop trailing

Nei mercati in trend, il Parabolic SAR produrrà serie di parabole. Queste saranno la guida per piazzare gli ordini stop trailing, che aiuteranno non solo a proteggere il proprio capitale, ma anche a garantire i guadagni nel momento in cui il trend dovesse rafforzarsi.

Strategie di trading basate sul Parabolic SAR

Il SAR parabolico funziona al meglio solo nei mercati che seguono un trend. Questo vuol dire che prima di affidarsi ai suoi segnali è indispensabile qualificare il trend. Ecco perché le migliori strategie di trading basate sul Parabolic SAR sono quelle che lo combinano ad altri indicatori: convogliando fra loro più segnali sarà più semplice confermare se nel mercato esiste o meno un trend consolidato.

Alcune delle consociazioni vincenti sono:

  • Parabolic SAR e ADX
    L’ADX (indice direzionale medio)è uno dei migliori oscillatori per qualificare sia la direzione del trend che il suo momentum, ossia il suo slancio. I valori dell’ADX oscillano tra 0 e 100, e la linea centrale è posta intorno al 50. Una lettura inferiore a 50 segnala che un trend sta perdendo forza e il mercato potrebbe iniziare a muoversi lateralmente. Per quanto riguarda la direzione del trend, l’ADX si avvale invece di due linee: il +DI (linea verde) che rappresenta la pressione esercitata dai buyer, e il –DI (linea rossa), che rappresenta i seller. Quando la linea verde è sopra la rossa, significa che è in atto un trend bullish; e quando la linea rossa è sopra la verde, significa che è in atto una tendenza bearish. Quando ci troviamo di fronte ad un mercato in trend, usare questi due indicatori combinati può permetterci di cogliere segnali di trading ad alta probabilità.
  • SAR parabolico e Moving Averages
    Le medie mobili (MA) sono probabilmente i più popolari fra gli indicatori tecnici usati. I trader combinano di solito più MA per confermare le tendenze e individuare le inversioni con sufficiente anticipo. Quando i prezzi si muovono al di sopra di una media mobile, significa che è in atto un trend rialzista; al di sotto invece indicano trend al ribasso. La pendenza della media mobile ci dice inoltre qual è la sua forza. Anche gli eventuali crossover della media mobile sono utili a identificare precocemente possibili punti di inversione. Dal momento che il Parabolic SAR è un indicatore a posteriori, (ossia un indicatore consuntivo, in inglese “lagging indicator”), combinarlo con le medie mobili può aiutare a confermare le tendenze prevalenti e rilevare in anticipo potenziali inversioni.

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FAQ sull’indicatore SAR parabolico principale

  • Cos’è il Parabolic SAR Indicator?

    Il Parabolic Stop and Reverse Indicator è un indicatore che serve a prevedere nel breve termine il momentum di un asset. Oltre che per determinare quando conviene entrare in un’operazione, può tornare utilissimo per decidere dove posizionare uno stop loss che protegga da un improvviso reversal nel mercato. Una delle caratteristiche uniche di questo indicatore è che presuppone che il trader sia costantemente inserito nel mercato. Questo lo rende particolarmente efficace nei sistemi di trading che non prevedono l’uscita dal mercato, ma solo l’alternanza tra posizioni lunghe e corte.

     
  • Come viene utilizzato l’indicatore Parabolic SAR nel trading?

    Il Parabolic SAR viene utilizzato al meglio nei mercati che seguono un trend, nei quali può offrire concrete possibilità di guadagno. Se il mercato è instabile o soggetto a oscillazioni, il trader si ritroverebbe sballottato dentro e fuori dalle negoziazioni affidandosi a questo indicatore. Questi colpi di frusta possono essere evitati implementato allo studio del mercato un indicatore di conferma. J. Wells Wilder, il creatore del SAR parabolico, raccomandava di combinarlo con l’ADX, per avere una lettura più veritiera della forza dei trend.

     
  • Qual è la migliore strategia per fare trading con il SAR parabolico?

    Al SAR parabolico è necessario affiancare altri indicatori per evitare colpi di frusta e operazioni fallite. Una delle migliori strategie è quella di combinarlo con due medie mobili. Una volta tracciate queste ci diranno se un reversal del trend segnalato dal SAR parabolico si sta effettivamente verificando. In genere si usano una media mobile di 40 periodi e una più rapida di 20 periodi. L’innesco di un segnale di scambio viene dato solo se il Parabolic SAR indica un reversal del trend e le medie mobili si incrociano per confermarlo.

     

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