Indicatori di Bill Williams

Indicatori di Bill Williams
Indicatori di Bill Williams

Awesome, alligator, frattali. Gli indicatori di Bill Williams riflettono il fascino del loro ideatore già con i loro nomi intriganti. Vediamo quali sono i più importanti come interpretare i loro segnali di trading per scoprire se sono all’altezza della loro fama!

Bill Williams è stato un commerciante americano dei primi del Novecento con oltre cinquant’anni di successo alle spalle nel mercato delle materie prime. Dopo essersi ritirato dai mercati si è dedicato attivamente all’educazione della nuova generazione di trader, pubblicando una impressionante serie di libri. Non c’è tema che non sia stato arricchito dal prezioso contributo dei sui studi: dalla psicologia del tradingalla teoria del caos, passando perl’analisi tecnica nei mercati finanziari. In quest’ultimo campo, in particolare, ha sviluppato una serie di personali ed esclusivi indicatori, che ancora oggi godono di fama universale, tanto da essere presenti su quasi ogni piattaforma di trading.

Vediamo quali sono i più importanti da conoscere, per poi approfondirli uno per uno:

  • L’awesome oscillator fornisce la misura del momentum del trend, ed è utile inoltre per confermare le tendenze e anticipare potenziali inversioni;
  • L’oscillatore accelerator forma un istogramma che permette di apprezzare il tasso di accelerazione o decelerazione del prezzo nel mercato;
  • L’indicatore alligator è progettato per consentire ai trader di sapere quando il trend si è esaurito, quando se ne sta per formare uno nuovo e in che direzione è rivolto;
  • l’indicatore gator è pensato per lavorare in sinergia con l’alligator, contribuendo a confermare i trend e segnalare qualora lo slancio del mercato dovesse diminuire;
  • L’indicatore frattali (fractals indicator) traccia i massimi e i minimi in cui esistono maggiori probabilità che il prezzo vada incontro a stop-and-reverse o breakout.
  • il market facilitation index di Bill Williams (BW MFI), ha lo scopo di mostrare la forza o la debolezza dietro le mosse di prezzo nel mercato.

L’indicatore frattale cerca di individuare possibili inversioni nel mercato.Le frecce dell’indicatore compaiono sopra una candela centrale, che rappresenta il massimo più alto o il minimo più basso in una sequenza di cinque candele consecutive.Questi segnali sono potenziali punti di ingresso per le negoziazioni, segnalando di acquistare quando viene rotto il precedente massimo e di vendere se viene superato il precedente minimo. È da notare che questo indicatore diventa via via più accurato man mano che aumenta il timeframe dei grafici (giornalieri o più), generando di contro meno segnali.

N.B.: Lo scopo della presente guida è mostrare la logica alla base del funzionamento degli indicatori di Bill Williams, e non vuole né deve costituire un consiglio di investimento. Prima di affidarsi ai segnali degli indicatori è imprescindibile condurre uno studio adeguato della situazione corrente di mercato.

L’indicatore frattale cerca di individuare possibili inversioni nel mercato.Le frecce dell’indicatore compaiono sopra una candela centrale, che rappresenta il massimo più alto o il minimo più basso in una sequenza di cinque candele consecutive.Questi segnali sono potenziali punti di ingresso per le negoziazioni, segnalando di acquistare quando viene rotto il precedente massimo e di vendere se viene superato il precedente minimo. È da notare che questo indicatore diventa via via più accurato man mano che aumenta il timeframe dei grafici (giornalieri o più), generando di contro meno segnali.

Awesome oscillator

L’Awesome Oscillator si ottiene sottraendo una media mobile di 34 periodi da una a 5 periodi. La grande innovazione che lo rende fantastico è che i valori di entrambe sono tracciati a partire dai punti medi delle candele di prezzo. Per comprendere meglio il funzionamento e come implementare questo strumento nel trading, ecco il rimando alla nostra guida dedicata interamente allestrategie di trading con l’awesome oscillator.

Accelerator oscillator

Questo oscillatore misura la differenza tra l’awesome oscillator e la sua media mobile a 5 periodi; in altre parole, usa i valori dell’oscillatore awesome come base.In questo modo è in grado di evidenziare quando l’AO sta accelerando o decelerando, aiutando così i trader a determinare i momenti migliori per entrare o uscire e svelando eventuali falsi segnali.L’oscillatore infatti mostra i cambi di direzione leggermente prima che diventino apprezzabili nel grafico del prezzo, lanciando segnali precoci di accelerazione o decelerazione del momentum.

La formula per calcolare l’accelerator oscillator (AO) è:
Oscillatore dell’acceleratore = AO – SMA (AO, 5)

Dove:
AO = awesome oscillator
SMA = media mobile semplice

È rappresentato da un istogramma che stampa serie di barre verdi e rosse sopra e sotto la linea dello zero.Una barra verde segnala aumento dell’accelerazione, mentre una rossa che è in atto una decelerazione. Quando l’indicatore è zero, significa che il momentum e l’accelerazione sono in equilibrio.L’oscillatore di accelerazione svolge l’importante ruolo di ripulire i segnali, eliminando i rumori di fondo.

Trading con l’oscillatore accelerator

Diversamente da come avviene per l’oscillatore awesome, con l’accelerator non basta una singola barra per costituire un segnale valido di trading. Servono almeno due barre verdi di fila sopra lo zero per lanciare un segnale di acquisto, ma considerando che l’operazione avrebbe direzione opposta rispetto al momentum, sarebbe meglio non andare long se non compaiono almeno tre barre verdi consecutive. Lo stesso vale per l’operatività short: anche se due barre rosse sotto la linea costituiscono un segnale, sarebbe poco prudente piazzare un ordine di vendita prima di veder apparire la terza.

Alligator

L’indicatore alligator si compone di tre medie mobili smoothed (SSMA), proiettate in avanti di tre periodi differenti. I trader usano questo indicatore per studiare la situazione di mercato, assicurandosi in questo modo di piazzare i loro ordini solo quando il trend è in una posizione ottimale. Deve il suo nome alle abitudini alimentari degli alligatori, che alternano momenti di inattività quasi totale a momenti di caccia frenetica. Similmente, tracciando sul grafico le tre medie che compongono l’indicatore, vediamo alternarsi due diversi situazioni. Uno in cui le “fauci” sono chiuse e l’alligatore “dorme”, ossia non c’è un trend definito, e sul grafico vediamo le tre medie mobili intrecciarsi fra loro; uno in cui le medie mobili si distanziano indicando che un nuovo trend si sta formando, e l’alligatore “apre le fauci e mangia”.

Vediamo meglio quali sono e come si calcolano le linee dell’indicatore alligator:

Alligator’s Jaw (la mascella dell’alligatore)
Una media mobile livellata a periodo 13, tracciata utilizzando i prezzi medi e proiettata 8 barre nel futuro. È rappresentata solitamente in blu.
Mascella = SMMA (prezzo medio, periodo 13, shift 8)
Denti dell’alligatore
Una media mobile livellata a con periodo 8, tracciata utilizzando i prezzi medi e proiettata 5 barre nel futuro. È generalmente rappresentata in rosso.
Denti = SMMA (prezzo medio, periodo 8, shift 5)
Alligator’s Lips (labbra dell’alligatore)
Una media mobile livellata a 5 periodi, tracciata utilizzando i prezzi medi e proiettata 3 barre nel futuro. Questa linea è tipicamente visualizzata in verde o in nero.
Labbra = SMMA (prezzo medio, periodo 5, shift 3)

Trading con l’indicatore alligator

Finché le medie dell’indicatore restano intrecciate, significa che il mercato è in fase laterale.“Più a lungo l’alligatore dorme, più affamato sarà al suo risveglio”;in genere ad un consolidamento prolungato corrisponde irruento breakout.Le “labbra” dell’alligatore sono le prime a reagire, preannunciando l’inizio di una nuova tendenza.Quando si muovono verso l’alto preannunciano un potenziale trend bullish; quando si spostano verso il basso uno bearish. Perché la nuova tendenza sia confermata, però, occorre anche che i denti dell’alligatore incrocino la linea delle labbra. Durante un trend rialzista questa situazione costituisce un segnale di acquisto, viceversa rappresenta un segnale di vendita in caso di trend ribassista. Quando le linee convergono di nuovo, l’indicatore suggerisce invece di incassare i profitti e uscire dalle posizioni aperte, preannunciando che l’alligatore sta per tornare a dormire.

Oscillatore Gator

L’oscillatore gator ha lo scopo di mostrare il grado di convergenza o divergenza esistente tra le linee dell’alligator.Graficamente si presenta come un doppio istogramma: la parte sopra lo zero mostra la divergenza tra la mascella (linea blu) ei denti dell’alligatore (linea rossa);mentre l’istogramma sotto la linea dello zero mostra la divergenza tra i denti e le labbra dell’alligator (linea verde).Come il precedente, anche l’oscillatore gator è stato progettato appositamente per i mercati in trend, e i due indicatori danno il massimo quando usati in sinergia. L’oscillatore gator poi è graficamente molto semplice da interpretare, così che i trader possono leggerlo velocemente: ciascun periodo dell’istogramma ha due barre opposte, una sopra e una sotto lo zero. Se il trend è aumentato di forza rispetto al periodo precedente, l’istogramma stampa una barra verde, se al contrario è più debole una rossa.

N.B.: Lo scopo della presente guida è mostrare la logica alla base del funzionamento degli indicatori di Bill Williams, e non vuole né deve costituire un consiglio di investimento. Prima di affidarsi ai segnali degli indicatori è imprescindibile condurre uno studio adeguato della situazione corrente di mercato.

Fare trading con l’oscillatore Gator

L’oscillatore gator si affida alla stessa logica del precedente per costruire i segnali di trading, che sono essenzialmente quattro:

Sleep (l’alligatore dorme)
Entrambe le barre sono rosse.Non è apprezzabile alcun trend.
Awakening (l’alligatore si risveglia)
Una delle barre rosse, non importa quale delle due, diventa verde.Potrebbe essere l’inizio di una nuova tendenza.
Eating (l’alligatore mangia)
Entrambe le barre su entrambi i lati della linea dello zero diventano verdi.La nuova tendenza è cominciata, e i trader nel mercato possono cominciare a cavalcarla.
Sated (l’alligatore è sazio)
Una delle barre verdi, non importa quale delle due, diventa rossa.La tendenza prevalente sta perdendo il suo momentum, è l’ora di uscire dalle posizioni.

Frattali

Questo indicatore è stato approfondito da Bill Williams nel suo libro intitolato ‘Trading Chaos’.La logica che sottende alla base dell’indicatore, è che la price action è intrinsecamente ripetitiva, e grazie a questo strumento i trader possono identificare quali pattern di prezzo sono coinvolti.Per costituire un frattale servono almeno 5 barre, di cui la terza, ossia quella centrale, deve essere in massimo più alto o il minimo più basso.Su questi picchi l’indicatore stampa delle frecce che fungono da segnali: una freccia sopra la barra e rivolta verso l’alto costituisce segnale di acquisto, sotto e rivolta in basso segnala invece vendita.Una freccia in alto può fungere da resistenza, e se rotta innesca segnale di acquisto.Allo stesso modo, un frattale in basso funge da supporto, e una rottura al di sotto di esso attiva un segnale di vendita.L’indicatore fractals serve quindi per aiutare a monitorare le tendenze esistenti, come il SAR Parabolico.

Trading con l’indicatore frattale

Le applicazioni dell’indicatore fractals nel trading sono molteplici.La più comune è aiutare a piazzare gli stop loss e i take profit, o più semplicemente evidenziare aree di prezzo che potrebbero rivelarsi interessanti. Quando si usa questo indicatore è più saggio cominciare ad operare seguendo il nuovo frattale solo dopo che il prezzo ritraccia e si spinge oltre quello precedente. L’ideale, comunque, sarebbe usarlo in coppia con l’alligator. Bill Williams ha infatti identificato delle condizioni specifiche che i due indicatori insieme devono soddisfare. Perché il segnale di acquisto dell’indicatore frattali possa essere considerato valido, ad esempio, deve trovarsi al di sopra dei denti dell’alligatore. Allo stesso modo, deve apparire sotto i denti dell’alligatore un frattale di vendita, perché costituisca segnale di trading. Un’altra combinazione interessante con lostrumento Fibonacci,che fornisce sia i livelli di ritracciamento che i possibili punti di interesse della price action (grazie alle estensioni).

Market facilitation index

È stato progettato per misurare la determinazione dietro alle mosse di prezzo. Valuta il rapporto tra la variazione di prezzo e il volume tick, fornendo un quadro comprensivo del comportamento del mercato e del sentiment prevalente.Così facendo è in grado di filtrare i falsi segnali, e permettere ai trader di effettuare operazioni solo quando il mercato offre le condizioni ideali.

La formula dell’MFI è abbastanza semplice:
BW MFI = (Alto – Basso) /Volume

Dove:
Alto = Il prezzo più alto della barra corrente
Basso = Il prezzo più basso della barra corrente
Volume = Il volume della barra corrente

Fare trading con l’MFI

I valori dell’indicatore formano un istogramma con quattro colori diversi, e ciascuno rappresenta una differente relazione tra prezzo e volume:

  • Verde
    Una barra verde indica che sia l’MFI che il volume stanno salendo.L’aumento dell’MFI implica che i prezzi in aumento stanno accelerando, mentre l’aumento del volume dice che il movimento è sostenuto da un appropriato flusso di capitale. Significa che la tendenza ha buone probabilità di continuare ad aumentare.
  • Blu
    Una barra blu indica che l’MFI è alto, ma il volume è basso.Significa che il volume non sta supportando la mossa di prezzo, quindi la tendenza potrebbe esaurirsi. Sarebbe meglio ridurre o chiudere le posizioni.
  • Rosa
    Una barra rosa indica che l’MFI è basso, ma il volume è alto.Significa che c’è una spinta all’acquisto, che Bill Williams definiva “squat”. È con questa conformazione che partono i nuovi trend, e potrebbe costituire un segnale precoce per i trader.
  • Marrone
    Una barra marrone indica che sia l’MFI che il volume sono in diminuzione. Il trend si sta esaurendo e le ulteriori mosse di prezzo non sono supportate, in nessuna delle due direzioni: in questi casi la cosa più prudente sarebbe stare alla larga e aspettare.

I segnali dell’MFI possono essere considerati di buona qualità, ma ancora una volta andrebbero combinati con quelli di altri indicatori, come frattali o medie mobili, che aiuteranno a confermare le tendenze prevalenti nel mercato.

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FAQ su sugli indicatori di Bill Williams

  • Come si imposta l’indicatore alligator di Bill Williams?

    L’indicatore alligator è composto da tre medie mobili levigate con impostazioni specifiche: ciascuna ha periodo differente e proiettata in avanti di uno specifico shift. Questa proiezione in avanti permette loro di fornire risultati più chiari. Le tre linee sono state chiamate da Bill Williams in mascelle, denti e labbra, e insieme aiutano a determinare la fase corrente di mercato. I trader sanno così se e quando è ora di adottare strategie di trend trading, range-bound (laterali) o di breakout.Il settaggio automatico dell’indicatore prevede che le labbra abbiano periodo 5 con shift di 3, i denti periodo 8 e proiettati di 5 e la mascella periodo 13 con shift pari a 8.

     
  • Come si fa usa nel trading l’indicatore alligator di Bill Williams?

    Le tre linee attraversano periodi in cui si aggrovigliano e periodi in cui si distendono parallele, fornendo indicazione ai trader sulle condizioni di mercato. Quando sono intrecciate il mercato è in quiescenza, ossia sta attraversando una fase laterale (l’alligatore dorme); quando iniziano a separarsi e le labbra incrociano la linea dei denti e della mascella indicano che potrebbe nascere un nuovo trend (l’alligatore si sta svegliando); quando una candela chiude oltre (sopra o sotto) tutte e tre le linee, il trend è in atto. In questo caso l’alligatore sta mangiando, ed è il momento per i trader di piazzare un acquisto se la candela chiude sopra le linee, o una vendita (short) se la candela chiude sotto tutte tre linee.

     
  • Come si legge l’indicatore frattali (fractals indicators) di Bill Williams?

    L’indicatore frattale cerca di individuare possibili inversioni nel mercato.Le frecce dell’indicatore compaiono sopra una candela centrale, che rappresenta il massimo più alto o il minimo più basso in una sequenza di cinque candele consecutive.Questi segnali sono potenziali punti di ingresso per le negoziazioni, segnalando di acquistare quando viene rotto il precedente massimo e di vendere se viene superato il precedente minimo. È da notare che questo indicatore diventa via via più accurato man mano che aumenta il timeframe dei grafici (giornalieri o più), generando di contro meno segnali.

     

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