Trading algoritmico su MT5

Trading algoritmico su MT5

Si stima che l’80% del trading dei mercati azionari avviene su base algoritmica. Ma cos’è il trading algoritmico? Come funziona? Vediamolo insieme, e scopriamo come usarlo sulla nostra piattaforma MT5!

Cos’è il trading algoritmico?

Il trading algoritmico consiste nel prendere un modello di trading, o una certa idea, e incaricare un programma automatico di portarla a termine. Per far sì che il programma possa attuare la nostra strategia autonomamente, dobbiamo convertire i nostri comandi in un algoritmo, che può essere definito come la specifica sequenza di istruzioni da seguire per raggiungere un dato scopo. Si tratta quindi di automatizzare le analisi e le operazioni di trading, in modo da sostituire completamente l’intervento manuale.

Grazie alle sue caratteristiche e vantaggi, ha subito una grande espansione negli ultimi anni, e più che mai a partire da Marzo 2020, con l’inizio dell’emergenza mondiale da Covid-19.

I suoi vantaggi sono molteplici: aumenta le opportunità offerte dal trading di asset finanziari online, aiuta a preservare la disciplina (rimuovendo l’interferenza emotiva), consente test retrospettivi e permette di applicare con coerenza la propria strategia.

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Grazie alla piattaforma MetaTrader 5 sempre aggiornata e all’avanguardia, sfruttare la semplicità e l’efficacia del trading algoritmico è più semplice che mai. Tutte le componenti per il trading algoritmico MT5 e MQL5 IDE (Integrated Development Environment) sono armonizzate e compatibili, e sia trader che gli sviluppatori hanno accesso all’intero processo di creazione delle applicazioni.

Applicazioni di trading automatizzato su MT5

Le app di trading automatizzato su MT5, come gli Expert Advisors (EA), possono essere distinte in due categorie principali: robot di trading e indicatori. I robot hanno lo scopo di automatizzare le operazioni di trading del tuo account, mentre gli indicatori servono ad analizzare l’azione del prezzo o identificare i pattern sui grafici. Implementando gli indicatori su un robot di trading siamo in grado di generare un sistema di trading automatizzato.

Robot di trading e indicatori in MT5

La piattaforma MT5 offre tantissimi indicatori personalizzabili, e tramite lo store MQL5 puoi aggiungerne tantissimi altri, secondo le tue preferenze e necessità. Tramite MQL5 ogni trader può avere a disposizione la più vasta collezione di robot di trading, indicatori, script e app, molte delle quali gratuite. Per acquistare quella che interessa basta un semplice click, e tante sono disponibili anche al noleggio temporaneo.

Nella sezione del sito Code Base troverai anche la libreria open source dei codici sorgente delle app di trading più popolari utilizzabili su MT5.

E se quello che cerchi è una app tagliata su misura per te, visita la sezione Freelance, dove potrai incaricare un programmatore freelance di svilupparla in modo che esegua una qualsiasi funzione specificata sulla piattaforma MT5. Quando sarà pronta, verrà scaricata nella cartella appropriata, e il suo nome sarà aggiunto alla sezione “Navigatore“, accessibile direttamente dal grafico MT5. MQL5 tutela i suoi utenti e i loro investimenti con delle regole: provvederai a pagare quanto pattuito per l’applicazione solo se sarai soddisfatto del lavoro.

Noleggiare o acquistare una app di trading è semplicissimo, ma svilupparne una tua potrebbe darti la marcia in più che cerchi. Di certo sarebbe utile, ma grazie alle numerose funzioni assistite non è indispensabile conoscere il linguaggio di programmazione nativo di MQL5.

MQL5 è un linguaggio di programmazione di alto livello orientato alla finanza e modellato su C++, e permette ai trader di sviluppare applicazioni e risorse compatibili su MT5 come ad esempio:

  • Expert Advisors o Consiglieri Esperti (EA) – I robot che applicano le strategie di trading automatizzate su MT5.
  • Indicatori personalizzati: gli strumenti progettati per eseguire operazioni analitiche su base matematica specifiche sul prezzo delle attività finanziarie sui grafici dei prezzi MT5.
  • Script: i programmi sviluppati per assolvere un compito specifico sull’applicazione MT5, come ad esempio chiudere gli ordini in sospeso su un grafico dei prezzi.
  • Librerie: i pacchetti di funzioni personalizzate, che facilitano l’archiviazione e la distribuzione delle app più usate di MT5.

MetaEditor

Che si parli di MT5 o del suo predecessore MetaTrader4, se vogliamo sviluppare una applicazione personalizzata di trading useremo MetaEditor, uno dei principali componenti dell’IDE MQL5. MetaEditor consente di creare, modificare, compilare ed eseguire il debug dei codici sorgente MQL5.

Vediamo quali sono i componenti più importanti di MetaEditor:

  • MQL5 Wizard
    Questo pratico strumento è stato progettato per semplificare e velocizzare lo sviluppo di applicazioni di trading automatizzato. Grazie alla procedura guidata MQL5, devi solo specificare i parametri -come la generazione del segnale di trading, la gestione del denaro o il posizionamento degli stop- e lo strumento farà il resto. Potrai creare un EA di trading, anche senza alcuna conoscenza o abilità di programmazione. Se invece sei un programmatore apprezzerai la funzione per creare rapidamente modelli base che ti faciliteranno il lavoro in fase di sviluppo.
  • Codice sorgente
    Le fasi di sviluppo sono rese più semplici dal riconoscimento dei vari modelli di linguaggio nei codici sorgente, e agevolate dai suggerimenti rapidi su come sfruttare le varie funzioni. Alcuni elementi presenti nel codice sorgente del programma sono evidenziati automaticamente, permettendo di sfogliarlo con rapidità, accelerando così il processo di sviluppo.
  • Debug
    Non è possibile escludere gli errori dal processo di sviluppo, ma grazie al debug integrato di MetaEditor puoi risolverli rapidamente, monitorando progressivamente tutte le variabili di un intero codice sorgente.
  • Profilazione
    Sfrutta gli strumenti integrati per ottimizzare le performance dei tuoi programmi di trading, o rivolgiti ai profiler forniti da MetaEditor per analizzare le prestazioni, identificare le funzioni più lente nel tuo codice sorgente e migliorarle senza difficoltà.
  • Risorse della comunità MQL5
    Direttamente da MetaEditor è possibile accedere a numerosi materiali condivisi nella community MQL5. Nella sezione CodeBase troverai una raccolta vastissima di esempi di codice per le soluzioni di trading automatizzato gratuite. Inoltre, avrai a tua disposizione uno spazio di archiviazione MQL5 online gratuito per tenere al sicuro i file in sviluppo e recuperare i file persi. Il tutto accessibile da qualsiasi dispositivo con le credenziali MQL5 community.

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Come eseguire gli Expert Advisors su MT5

Per far partire un Consigliere Esperto ti basterà cliccare l’icona del Navigatore della piattaforma AvaTrade MT5. Dopo aver individuato quello che ti interessa, aggiungilo al grafico con un doppio click o trascinandolo. La prima volta che lo aprirai, ti si aprirà la finestra del programma, dove potrai aprire le schede Comune e Valore di Input.

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La scheda “comune” contiene le informazioni generali sull’EA, permette di modificare le impostazioni del segnale e la modalità autotrading dell’applicazione. La scheda “valori di input” contiene ulteriori parametri di trading, che ti consentono di controllare l’attività dell’EA. Di questi parametri fanno parte le condizioni di trading, come ad esempio le dimensioni dei lotti, i livelli di take profit / stop loss e persino i valori degli indicatori da tenere d’occhio.

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Una volta avviato un EA potrai passare dal trading automatico a quello manuale direttamente dalla barra degli strumenti.

La piattaforma consente inoltre una serie di altre funzioni per gli EA, come disabilitare il trading automatico quando si cambia account o profilo, consentire la DLL (libreria di collegamento dinamico), consentire un WebRequest per URL specifici.

Se vuoi puoi raccogliere le app di trading automatizzato che usi più spesso nei Preferiti, per averle a portata di mano all’occorrenza.

Test e ottimizzazione della strategia

Il trading algoritmico presenta quindi caratteristiche molto allettanti, in quanto consente di applicare le strategie di trading nella loro forma più pura; nessuna fatica, nessun vincolo emotivo o psicologico e possibilità di fare trading 24 ore su 24. Prima di iniziare, però, è importante assicurarsi che l’EA abbia dimostrato di avere successo sulla base dei prezzi storici e che si dimostrerà capace di prendere decisioni di trading in base alle condizioni prestabilite. Per fortuna, MT5 dispone di un tester che consente di collaudare e ottimizzare a dovere gli EA prima di usarli nei mercati finanziari live, con una strategia multi valuta e multiprocessore.

È multi valuta perché supporta test e ottimizzazione in parallelo su più asset finanziari, e multiprocessore perché consente l’utilizzo di più risorse del computer per rendere le operazioni più veloci ed efficienti. Lo Strategy Tester consente sia il backtest (o test retrospettivo) che il forward testing (anche detto walk forward test) di asset finanziari singoli o multipli. Può anche essere usato per determinare la combinazione vincente di parametri delle tue personali strategie di trading: puoi eseguire uno o più set con parametri diversi lo Strategy Tester ti fornirà rappresentazioni grafiche dei risultati.

FAQ sul trading algoritmico su MT5

  • Il trading algoritmico funziona davvero?

    Certo, senza ombra di dubbio. Del resto si tratta di strumenti costruiti per compiere lavori specifici, e pertanto sono efficaci finché usati in maniera appropriata. Non dimenticare però che agisce sulla base di precise istruzioni dettate dall’uomo, quindi così come una calcolatrice darà un valore errato se sbagliamo a digitare la formula, così un EA sarà in grado di svolgere unicamente ciò per cui è stato creato. Finché programmato bene e utilizzato correttamente, il trading algoritmico può avere molto successo. Se così non fosse, non sarebbero stati creati così tanti algoritmi.

  • Il trading algoritmico è buono o cattivo?

    Dipende da come lo userai. Un EA non serve a fare profitti senza sforzo, quanto piuttosto ad eseguire quelle fasi di trading in cui è fondamentale analizzare numerosissimi dati contemporaneamente, o essere incollati al monitor in attesa che un certo livello di prezzo sia raggiunto e così via. In altre parole gli deleghi la parte più schematica del tuo lavoro, per poterti concentrare meglio sul processo decisionale della tua strategia e sul monitoraggio della sua efficacia. Uno dei suoi aspetti più importanti è infatti quello di rimuovere le emozioni dal processo decisionale.

  • Il trading algoritmico significa davvero profitti automatici?

    No, e diffida di chi te lo presenta in questo modo. Non basta far partire un EA per guadagnare così come non basta comprare una macchina per diventare piloti. I trader algoritmici di successo curano con dedizione i loro algoritmi, apportando modifiche e cambiamenti al mutare delle condizioni di mercato, e persino disattivandoli di tanto in tanto. Un algoritmo può funzionare in modo significativamente diverso a ridosso di report e avvenimenti importanti, cancellando i profitti di settimane o mesi. Si può dire che il trading algoritmico non sostituisce il conducente, né tantomeno il navigatore, ma è solo il pilota automatico.

In conclusione

Su AvaTrade offriamo ai nostri clienti l’accesso diretto alla potente e intuitiva piattaforma di trading MT5, perché crediamo che il trading debba essere una risorsa accessibile a tutti. Che tu voglia sviluppare personalmente la tua strategia di trading automatizzato, o voglia affidare questo incarico ai migliori programmatori e professionisti nel mercato MQL5, grazie a MetaTrader 5 ogni utente della piattaforma può beneficiare del trading algoritmico.

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